A Practical Scheme and Fast Algorithm to Tune the Lasso With Optimality Guarantees

Written by Kentaro Minami in Statistics on 金, 24 3 2017. Tags: [JMLR], lasso, 高次元, スパース推定,

概要

Lassoのハイパーパラメータをチューニングする手法である $AV_\infty$ を提案．真の回帰係数に対してsupノルムの意味での理論保証があり，計算機実験ではcross-validationより高速かつ高性能である．

文献情報

• Author: M. Chichignoud, J. Lederer and M. Wainwright
• Journal: Journal of Machine Learning Research
• Year: 2016
• URL