A Practical Scheme and Fast Algorithm to Tune the Lasso With Optimality Guarantees
概要
Lassoのハイパーパラメータをチューニングする手法である $AV_\infty$ を提案．真の回帰係数に対してsupノルムの意味での理論保証があり，計算機実験ではcross-validationより高速かつ高性能である．
文献情報
- Author: M. Chichignoud, J. Lederer and M. Wainwright
- Journal: Journal of Machine Learning Research
- Year: 2016
- URL